去る11月7日(月）にプレリリースし、２０２３年２月２４日(金)に正式リリースした新リスクモデル(R011)の一部データを弊社公式サイトにおいてグラフ形式で公開致します。
「NPM Market Monitor」と類似した形式で、日本株市場の全体的な動向を分析するために必要な各種リスクモデル・データを公表します。具体的には、以下の4項目をアップロードしています。
NPM Market Monitor 公開項目（R011）
- ファクターリターン：日本株のリターンに影響を与える複数の要因の短期および長期(1年および
5年→10年(2023/3/2以降))の累積リターン推移 - ファクターリスク：日本株のリターンに影響を与える複数の要因の短期および長期(1年および
5年→10年(2023/3/2以降))の推計リスク推移 - ファクター相関係数：日本株のリターンに影響を与える複数の要因同士の直近の相関係数および1年前の値からの変化分（差分）
- 東証市場区分別ファクター・エクスポージャー：プライム市場・スタンダード市場・グロース市場ごとでの業種別時価総額加重平均エクスポージャー値
原則毎営業日の朝に前営業日のデータを基に更新します。
モデルデータは「※新リスクモデル(R011)による試算結果」よりご覧いただけます。
●新リスクモデル(R011)による試算結果
【URL】https://www.fdsol.co.jp/npmservices/factor/factor-r011/