NPM Manager

NPM Manager とは?

NPM Managerをサポートする各種サービス

Nplusとは

NPM内蔵のリスクモデル

NPMの活用事例

NPMServices®のご契約・料金

日本株のポートフォリオの構築、リスク分析および運用レポートの自動作成などの運用業務を支援する、NPMServices®の中核を占めるアプリケーションです。

信頼性の高い1992年からの日次データと高速アプリケーションが、複数ポートフォリオの構築とリスク管理を支援します。運用部門・管理部門それぞれの業務に十分配慮し、ポートフォリオを整理する機能など、多くの実用的な機能を備えています。

NPM Manager –ポートフォリオ情報画面–
NPM Manager –最適化設定画面–

特徴その1:日本株式に特化したマルチファクター・リスクモデルを内蔵

 「厚生年金評価時価」に則り算出した日次配当込み収益率およびIFRSなど各種会計基準にも対応した財務データを用いた、日本の株式市場の構造や特性を的確に捉えるマルチファクターモデルを内蔵しています。

 そのうち最も基本的なモデルは、リスク推定のターゲット期間を1ヶ月~1年程度としており、時系列で見たときに安定性を持って堅確に推計するように考慮しています。このため年金運用や投資信託運用など長期間の運用を視野に入れたときのリスク把握・管理に最適です。

 また証券会社様の自己売買などのために日々のリスク変動をより適当に捉える短期リスクモデルもご用意しております。本モデルのリスク推定におけるターゲット期間は10日~30日で、よりビビッドに日々のリスク変動を捉えます。JPX日経400をターゲットに据えた短期リスクモデルも取り揃えております。

累積ファクターリターン(直近3年間)
TOPIXのモデル別推定日次リスク

特徴その2:業務効率を向上させる高度なアプリケーション

  運用業務を幅広く支援する様々な機能・サービスをご提供しております。

・Plan時点:
 オブジェクト・ライブラリー および サポートツール(いずれも無償)を活用してパフォーマンス・シミュレーションを行うことができます。

・Do時点:
 高速なポートフォリオ作成を実現しています。例えば3,000銘柄のユニバースから100銘柄からなるインデックスポートフォリオを構築する場合であれば、わずか数秒程度で作成可能です。

ある時点におけるポートフォリオの
ファクター感応度(エクスポージャー)

特徴その3:NPMのために開発された信頼性の高い日次データ

 要因分析・シミュレーションに不可欠なデータを1992年より日次でカバーしご提供しております。
 本データは権利修正・合併処理を日次で行なっております。上場廃止銘柄のデータもカバーしており、ファクター分散共分散行列やJ-REITを含む原則全ての上場銘柄(※ETFやインフラファンドなど例外あり)のエクスポージャーもご提供しております。

※NPM収録データ概要

分 類概 要
個別銘柄属性個別銘柄の主市場、単元株数、貸借フラグ、上場登録日、合併予定など
市場関連日次リターン、権利落ちフラグ、出来高、普通株発行済株式数、時価総額など
市場関連(翌日市場)翌営業日の権利落ちを反映した市場関連データ
業種区分東証33業種、東証規模別
財務(単独・連結)売上高、営業利益、自己資本、キャッシュフローなど
予想財務(単独・連結)予想売上高、予想営業利益、予想1株当配当金、予想キャッシュフローなど(1期予想/2期予想)
マクロ金利、およびTOPIX、配当込みTOPIX、日経225などの指数データ
財務指標配当利回り、B/P、PER、PBR、PCFR、ROE、自己資本比率など(実績/予想1期/予想2期)
NPMリスクモデルトータルリスク、スペシフィックリスク、エクスポージャーなど

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