NPMServicesⓇで得た知見やその他金融工学やIT技術、数学的な知見などを活用し、国内株式にとどまらず、金融に関する幅広いサービスをご提供しております。

個人投資家に人気な投資信託を分析すべく特別にチューニングしたリスクモデルです。公募投信だけでも5,900本近く(2021年11月末時点)存在する投資信託を統一的な目線で定量的に分析することができます。

＜このような方におススメします＞

• 投資信託の販売会社様
  • 営業担当者様がそのお客様へ投資信託をご説明するときの補助内容として…
  • 販売戦略・マーケティング担当者様が新規に取り扱う投信を選定するや既存投信のパフォーマンスや状態をモニタリングする際の基礎情報として…

• 投資信託の運用会社様
  • 営業担当者様・マーケティング担当者様が自社の投資信託の競合との比較分析を行なう際のインフラとして…
  • ファンドマネージャーが自らの運用ポートフォリオのリスク分析を行なう際の一助として…

投信リスクモデルについてもっと知る

NPMServicesⓇを提供してきたことによる長年の経験および投信リスクモデル開発のノウハウを駆使することで、貴社の投資信託販売ビジネスを更に顧客本位なものにするためのサポートを致します。

投資信託ビジネスのサポート・サービスに
ついてもっと知る

弊社は、森平爽一郎・慶應義塾大学名誉教授のご指導に基づき、オプション・アプローチにより各株式銘柄(企業)のデフォルト確率を推計しております。これを特定のユニバースで集計することで市場全体のデフォルト確率に関する指標値にしたものがクレジットリスク・インデックスⓇです。

＜このような方におススメします＞

• (株式やクレジット(信用リスク)を投資対象とする)資産運用会社様
  • 上場銘柄の信用リスク推移をビビッドに捉えることができます。

• 金融機関のリスク管理部門様
  • 株価など日次で取得可能なデータ、また日々の動向によりビビッドに反映する短期リスクモデルのリスクをインプットとしているため、より精緻にリスク動向を捉えます。

クレジットリスク・インデックスⓇの内容

　Merton [1974]に代表される構造型モデルに、NPMServicesⓇにて推計した短期リスクを活用することで、日々の変動を余すところなく織り込んだ各上場銘柄のデフォルト確率を推計します。この推計デフォルト確率を指標化したものがクレジットリスク・インデックスⓇです。
　また推計したデフォルト確率自体も信用リスクを基に投資する際の参考指標として利用する余地があります。

※Merton, R. [1974], “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” Journal of Finance, 29, 449-470.