本ページでは2022年4月4日に実施予定である東京証券取引所での市場区分変更を受けたNPMServices®のサービス内容の変更対応についてお知らせします。
※同日の名古屋証券取引所における市場区分変更も本ページにて取り扱います。
【ご注意】ユーザーサポートサイトの閲覧には弊社からご案内しているIDとパスワードが必要です。
弊社からの公表履歴
| 2022年03月31日 | 以下の内容を追加致しました： ・NPM Reporter向け特殊対応のお願い(対象：Reporter契約者様のみ) ・4月4日における特殊表示について(対象：すべての契約者様) |
| 2022年03月28日 | 本ページを公開致しました。 |
| 2022年03月11日 | マニュアル「NPM収録データ項目定義」を更新致しました。 ユーザーサポートサイトにおいて最新版をダウンロード下さい。 |
| 2021年08月25日 | ユーザーサポートサイト にて以下を公表しました： ・東京証券取引所の市場区分見直しに関連するデータ定義変更に関して ・NPM Reporter の修正バージョンをリリース致しました |
| 2021年07月06日 | ユーザーサポートサイト にて以下を公表しました： ・東京証券取引所の市場区分見直しに関して ・東京証券取引所の市場区分見直しに関して（参考図表） ・東京証券取引所の市場区分見直しに関してQ&A |
変更点一覧
※「対応の是非」における記載内容の意味
・要対応：条件を満たすユーザー様は対応が必要。
・要留意：ユーザー様による対応は不要。ただし変更点のご認識は頂きたい項目。
・不要： ユーザー様による対応は不要。
アプリ：NPM Manager
| 変更点・留意点 | 対応の 是非 | 詳細 |
| リスクモデルのユニバース変更 | 要留意 | ・ファクターリターンおよびエクスポージャーなどの水準感が変わる可能性あり。 |
| リスクファクター名の変更 | 要留意 | ・アプリ内および帳票出力結果において「東証1部外フラグ」の名称は変更なし。そのため名前と実際の定義に相違が発生。 |
| 指数(ベンチマーク)の選択 | 要留意 | ・配信停止指数(東証2部など)は廃止後のデータ分析日付では選択不可に、プライム指数などの新指数は配信開始日付以降でのみ指定可能。 |
アプリ：NPM Explorer
| 変更点・留意点 | 対応の 是非 | 詳細 |
| 東証1部(TOPIX)およびマザーズ指数の配信 | 不要 | ・配信継続につき、追加対応不要。 |
| 東証2部およびJASDAQの廃止 | 要留意 | ・廃止されるため、東証2部指数およびJASDAQ指数ならびにそれらの関連指数は2022年4月5日以降配信停止。 |
| 東証プライム指数、スタンダード指数およびグロース指数の新規配信 | 不要 | ・2022年4月5日(火)より追加料金なしで配信開始予定。 ・配信指数として自動処理の上、配信される予定でありユーザー様側での登録処理は不要。 |
| アトリビューションの再設定 | 要対応 | ・NPM Reporterご契約者様のみ対象。 ・配信停止指数を利用している場合、またプライム等を既存の時系列ポートフォリオのアトリビューションとして登録したい場合、新たにアトリビューションを設定する必要あり。 |
アプリ：NPM Reporter
| 変更点・留意点 | 対応の 是非 | 詳細 |
| 新バージョン(V37)への入れ替え | 要対応 | ・旧バージョン(V36)では開始日付が指数の開始日付よりも長い時系列ポートフォリオへ同指数を用いたアトリビューションの設定が不可。 |
| 市場区分の出力値への新市場区分の反映 | 不要 | ・個別銘柄寄与度（Page7, Page8）における市場区分は、当初より、報告期間の最終時点(または上場廃止日のうち古い方)に所属している(していた)市場を出力する仕様。したがって4月5日以降が該当時点ならば新区分、そうでなければ旧区分を出力。 |
| 新指数での出力 | 要対応 | ・アトリビューションを新規に設定をしないと別指数を用いたリターン分解は不可。 |
その他：リスクモデル・データベースオプション
| 変更点・留意点 | 対応の 是非 | 詳細 |
| リスクモデル： ユニバースの変更 | 要留意 | ・R001/R102では標準化のユニバースを東証1部上場TOPIX採用銘柄から東証プライム市場上場の同指数採用銘柄に変更。これによりファクターリターンの水準感が変わる可能性あり。 |
リスクモデル： | 要留意 | ・「東証1部外フラグ」および「新興市場フラグ」の定義を変更。 |
| データベースオプション： NPMDB内の一部変更 | 要留意 | ・銘柄属性、NPM主市場の表記が廃止・新設。 |
変更詳細
１．銘柄属性について
東証上場銘柄および名証上場銘柄の銘柄属性、NPM 主市場の表記について廃止、新設されるものがあります。
（1）東証上場銘柄
| 市場 | 主市場表記 | 上場登録市場区分 | 変更内容 |
| 東証１部 | 東１ | 1 | 廃止 |
| 東証２部 | 東２ | 2 | 廃止 |
| 東証マザーズ | 東マ | 3 | 廃止 |
| 東証JQスタンダード | ＪＱ | G | 廃止 |
| 東証JQグロース | ＪＱ | I | 廃止 |
| 東証プライム市場 | 東プ | 1 | 新設 |
| 東証スタンダード市場 | 東ス | 2 | 新設 |
| 東証グロース市場 | 東グ | 3 | 新設 |
| 東証所属部なし | 東証 | 8 | 変更なし |
| 東証REIT市場 | 東Ｒ | 1 | 変更なし |
| 東証ETF市場 | 東Ｅ | 1 | 変更なし |
| 東証ベンチャーファンド | 東べ | 4 | 変更なし |
（2）名証上場銘柄
| 市場 | 主市場表記 | 上場登録市場区分 | 変更内容 |
| 名証１部 | 名１ | 1 | 廃止 |
| 名証２部 | 名２ | 2 | 廃止 |
| 名証セントレックス | 名セ | 2 | 廃止 |
| 名証プレミア市場 | 名プ | 1 | 新設 |
| 名証メイン市場 | 名メ | 2 | 新設 |
| 名証ネクスト市場 | 名ネ | 2 | 新設 |
| 名証ETF市場 | 名Ｅ | 1 | 変更なし |
２．指数
廃止する指数および新規に配信する指数がございます。廃止および配信は4月5日配信データからなされます。
廃止する指数
- 東証２部（コード ITSE2）
- ＪＡＳＤＡＱ（コード IJASDAQ）
- 東証２部(+1)（コード ITSE2A1）（※ユーザー指数としてご登録のユーザー様のみ）
開始する指数
- 東証プライム市場指数（コード ITSEP）
- 東証スタンダード市場指数（コード ITSES）
- 東証グロース市場指数（コード ITSEG）
なお東証1部（TOPIX・コードITSE1）および東証マザーズ指数（UTMTHRS）は引き続き配信します。
３．先取り情報
TOPIX、東証REIT指数およびJPX日経400のいずれも引き続き配信致します。
東証プライム指数、東証スタンダード指数および東証グロース指数の先取り情報は配信の是非を検討中です。お客様よりご要望があった場合、配信を検討いたします。
４．リスクモデルにおける変更
2022年4月5日に配信するデータより、NPM RiskModel(ID=R001)、NPM ShortTerm RiskModel(ID=R102)に対し以下の変更を加えます：
・モデル推定ユニバースを「東証1部上場でTOPIX採用銘柄」から「東証プライム指数採用銘柄」に変更します。
・「東証１部外フラグ」を 1 とする銘柄を「東証プライム指数にも東証グロース指数にも採用されていない銘柄」とします。
・「新興市場フラグ」を1とする銘柄は、「東証グロース指数に採用されている銘柄」とします。
これに伴いファクターリターンおよびエクスポージャーの水準が変化する可能性があります。予めご留意ください。
５．NPM Reporterの新バージョン
2021年8月25日にNPM Reporterの新バージョンをリリース致しました。これまでのバージョンでは、アトリビューションを設定する際、設定対象となる時系列ポートフォリオの開始時点よりもその開始時点が遅い指数を選択すると出力が適切になされないことが確認されています。本バージョンはこれを受けた対応を行なっております（この変更で出力値への変更に係るプログラムの修正は一切なされておらず、出力値が前後バージョンで変わることはありません。）。
ご契約者様は当該新バージョンをサポートサイトからダウンロード頂けます。
※こちらでご案内しているバージョンは最新ではありません。Reporterには更に改修を加えております。後段の「NPM Reporter向け特殊対応のお願い」を必ずお読み下さい。
NPM Reporter向け特殊対応のお願い
NPM Reporterをご利用のお客様は、以下3つの対応をお願い致します：
- ①2022年3月8日に送付したパッチファイル(同31日にも送付)を適用して下さい。
- ②2022年3月31日に送付したNPM Reporterファイルへ置き換えて下さい。
- ③dllファイルへの置き換えをお願い致します。
もし①を適用済で③を行わなかった場合、異常値が出力されます。また②を行わなかった場合、想定しない出力が発生する可能性があります。
詳細な手順ファイルおよび利用するファイル等は3月31日に該当ユーザー様へメールにて送付しております。同メールをご参照下さい。
4月4日における特殊表示について
2022年4月4日（月）に同日朝のデータベース更新が行われた状況下（「株価基準日付2022/4/4、分析日付2022/4/1」）において、NPM Managerで「当日基準株価を使用する」にチェックした場合、以下の事象が生じることが判明しております。
翌日以降、データが更新されると解消される見込みです。ただし（＊）の付いたものは、「当日基準株価を使用する」へのチェックの有無にかかわらず、また翌日以降も引き続き発生します。仕様により止むを得ず発生するもので、予めご理解・ご了承くださいますようお願い申し上げます。
１．主市場2
銘柄の「主市場2」として東証・名証市場区分再編前の市場名が表示されます。
２．指数組入れ
個別銘柄分析ウィンドウにおいて「指数組入れ」を選択すると、「ＪＡＳＤＡＱ」および「東証２部」の表示が消えます。
３．上場登録市場（＊）
個別銘柄分析ウィンドウにおいて「銘柄属性」を選択すると、上場登録市場として東証・名証市場区分再編前の市場名が表示されます。
４．リスクと制約条件設定
「ベンチマークインデックス」において「ＪＡＳＤＡＱ」および「東証２部」の表示が消えます。ただし両指数とも選択することは可能です。
