本日（11月1日）より、弊社が作成したリスクモデルを用いて日本株市場のこれまでの動向を分析したデータをご覧頂ける「NPM Market Monitor」を弊社公式サイトにおいて公開致します。
「NPM Market Monitor」は、日本株市場の全体的な動向を分析するために必要な各種リスクモデル・データを公表しています。具体的には、以下の4項目をアップロードしています。
NPM Market Monitor 公開項目
- ファクターリターン：日本株のリターンに影響を与える複数の要因の短期および長期(1年および10年)の累積リターン推移
- ファクターリスク：日本株のリターンに影響を与える複数の要因の短期および長期(1年および10年)の推計リスク推移
- ファクター相関係数：日本株のリターンに影響を与える複数の要因同士の直近の相関係数および1年前の値からの変化分（差分）
- 東証市場区分別ファクター・エクスポージャー：プライム市場・スタンダード市場・グロース市場ごとでの業種別時価総額加重平均エクスポージャー値
これらのデータを参照することで、日本株市場の動向がどのような要因の変化により生じたものなのか、どの要因が市場のリスク増減要因なのか、各業種がどのような性質を有しているのかを詳しく分析することが可能です。
原則毎営業日の朝に前営業日の市況を基に更新します。
本サービスは弊社公式サイトの「NPM Market Monitor」よりご覧いただけます。
●NPM Market Monitor
【URL】https://www.fdsol.co.jp/npmservices/factor/