11.クレジットリスク・インデックス関連データ

11.クレジットリスク・インデックス関連データ

  • オプションアプローチを用いて推計した日本上場企業(金融除く)のデフォルト確率(PD=Probability of Default)を収録したデータセットです。
  • 個別企業の推定デフォルト確率(PD)自体に加え計算過程で算出された企業資産価値等に関するデータ、更には株価などの市場データや属性データを含めた計26項目を1992年から日次ベースでご提供しています。

<クレジットリスク・インデックス関連データ 収録情報>

収録期間1992年1月6日~直近時点
収録対象上場しているPD計算可能企業すべてが対象(REIT含む)
収録内容以下の文献を参考に計算したPDの値および計算に利用する各種データと計算値を
日次でご提供します。

(1)「信用リスクの測定と管理 Excelで学ぶモデリング」(森平爽一郎編著)
    第4章 「オプションアプローチによるデフォルト確率推定」 (p.74 ~ p.90)

(2)「信用リスクモデリング-測定と管理-」(森平爽一郎著)
    第6章 「デフォルト確率推定のオプションアプローチ」 (p.113 ~ p.136)
提供項目
(例)
推定デフォルト確率(PD)、企業資産期待収益率、企業資産収益ボラティリティ、
企業資産価値、負債収益率、負債額面、支払利息割引料、株式期待収益率、
株式収益率推定ボラティリティ等

<ご利用料金> ※料金表より関連個所抜粋

サービス名 研究室数 初年度料金
(税別)
更新料金
(税別)
クレジットリスク・インデックス関連データ(日次) 1研究室目 50,000円 50,000円
2研究室目~ 30,000円 30,000円
図書館利用 110,000円 110,000円

<仕様書>

11.クレジットリスク・インデックス関連データ_仕様書

<サンプルデータ>

11.クレジットリスク・インデックス関連データ_サンプル
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