11.クレジットリスク・インデックス関連データ
- オプションアプローチを用いて推計した日本上場企業（金融除く）のデフォルト確率（PD＝Probability of Default）を収録したデータセットです。
- 個別企業の推定デフォルト確率（PD）自体に加え計算過程で算出された企業資産価値等に関するデータ、更には株価などの市場データや属性データを含めた計26項目を1992年から日次ベースでご提供しています。
＜クレジットリスク・インデックス関連データ 収録情報＞
| 収録期間 | 1992年1月6日～直近時点 |
| 収録対象 | 上場しているPD計算可能企業すべてが対象（REIT含む） |
| 収録内容 | 以下の文献を参考に計算したPDの値および計算に利用する各種データと計算値を 日次でご提供します。 （1）「信用リスクの測定と管理 Excelで学ぶモデリング」（森平爽一郎編著） 第4章 「オプションアプローチによるデフォルト確率推定」 （p.74 ～ p.90） （2）「信用リスクモデリング－測定と管理－」（森平爽一郎著） 第6章 「デフォルト確率推定のオプションアプローチ」 （p.113 ～ p.136） |
| 提供項目 (例) | 推定デフォルト確率（PD）、企業資産期待収益率、企業資産収益ボラティリティ、 企業資産価値、負債収益率、負債額面、支払利息割引料、株式期待収益率、 株式収益率推定ボラティリティ等 |
＜ご利用料金＞ ※料金表より関連個所抜粋
| サービス名 | 研究室数 | 初年度料金 （税別） | 更新料金 （税別） |
| クレジットリスク・インデックス関連データ（日次） | 1研究室目 | 50,000円 | 50,000円 |
| 2研究室目～ | 30,000円 | 30,000円 | |
| 図書館利用 | 110,000円 | 110,000円 |
