02.日本上場株式 Fama-French関連データ

02.日本上場株式 Fama-French関連データ

  • Fama-Frenchの3ファクターモデル採用ファクターを中心とした8種類のファクターについて、それぞれのファクターリターンおよび各ベンチマークポートフォリオのリターンを収録したデータセットです。
  • 標準的な3ファクターモデルに加えて毎月ソートしたモデルや市場ユニバースの拡張版、その他のファクターを追加したモデルなど幅広く研究にご利用いただけるデータセットをご用意しております。
  • 時系列の収益率データを準備するだけでFama-Frenchの3ファクターを説明変数として回帰分析を行い決定係数やパラメータを計算するサンプルツール(Excel)もご提供しております。

<Fama-French関連データ 収録情報>

提供パターン(1) 3ファクター
(2) 3ファクター月次ソート版:
  各ベンチマークポートフォリオの銘柄ソートを毎月実施
(3) 3ファクター市場拡張版:
  銘柄ユニバースに新興市場銘柄を追加
(4) 4ファクター:
  3ファクター+FEP
(5) 5ファクター:
  3ファクター+Profitability + Investment
(6) 5×5ファクター:
  SIZE5分割 × BP5分割
(7) モーメンタムファクター
(8) 流動性ファクター
収録項目各ベンチマークポートフォリオのリターン、各ファクターリターン
収録期間最古で1977年8月~直近月末まで

<ご利用料金> ※料金表より関連個所抜粋

サービス名 研究室数 初年度料金
(税別)
更新料金
(税別)
日本上場株式 Fama-French関連データ
(3ファクター、4ファクター、5ファクター、3ファクター月次ソート、3ファクター市場拡張、5×5ファクター、モーメンタムファクター、流動性ファクター)
1研究室目 50,000円 50,000円
2研究室目~ 25,000円 25,000円
図書館利用 100,000円 100,000円

<仕様書>

02.日本上場株式 Fama-French関連データ_仕様書

<サンプルデータ>

02.日本上場株式 Fama-French関連データ(日次)_サンプル
02.日本上場株式 Fama-French関連データ(月次)_サンプル
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